محددات الكفاءة المصرفية للمصارف التجارية الليبية

باستخدام Tobit Regression Model خلال الفترة 2010-2019

Abstract

المستخلص:
هدفت الدراسة إلى قياس الكفاءة المصرفية ودراسة أثر المحددات المؤثرة فيها لعينة مكونة من تسع مصارف تجارية ليبية خلال الفترة 2010-2019 ، تمت الدراسة في خطوتين : الخطوة الأولى قياس الكفاءة الفنية للعينة محل الدراسة باستخدام تحليل مغلف البيانات DEA بافتراض نموذجي عوائد الحجم الثابتة CRS والمتغيرة VRS، الخطوة الثانية استخدام Tobit Regression Model  لتحليل  المحددات التي تؤثر في كفاءة المصارف محل الدراسة وهي محددات داخلية تشمل (كفاية رأس المال، العائد على الأصول، السيولة، مخاطر الائتمان، الحجم، الملكية، الكفاءة الادارية، جودة الأصول، التركز)، و محددات خارجية تشمل ( الناتج المحلي الاجمالي، التضخم). اعتمدت الدراسة من أجل تحقيق أهدافها والوصول إلى النتائج على المنهج الوصفي التحليلي حيث تم اتباع طريقة التحليل القياسي لنماذج السلاسل الزمنية المقطعية(panel data)، وتم استخدام برنامج التحليل الإحصائي(E- view 13) لتقدير نموذج الدراسة. وأشارت نتائج  الدراسة أن الكفاءة الكلية للمصارف الليبية تتراوح بين 68.2% و 95.8% بمتوسط 83.3% ، أما الكفاءة التقنية الخالصة تتراوح بين 78.8% و 97.8% وبمتوسط 90.4%، وجاءت الكفاءة الحجمية بمعدلات متفاوتة بين 85.2% و 97.8% ،  وبتموسط 91.7%. أما العوامل التي تؤثر في الكفاءة فإنه باستثناء مؤشر كفاية رأس المال الذي له تأثير موجب معنوي على الكفاءة التقنية بأبعادها الثلاثة، فان باقي المتغيرات ليس لها تأثير معنوي. توصي الدراسة مستقبلا بإدخال عدد أكبر من المصارف في العينة ولفترة زمنية أطول وأحدث حتى يمكن تعميم النتائج.

Abstract:
The main aim of this study is to measure and analyses determinants of efficiency of Libyan banks during 2010-2019. The study adopts two steps: First step: Using Data Envelopment Analysis (DEA) CRT & VRS to evaluate efficiency. Second step: using the Tobit regression model to assess determinants of Libyan banking efficiency which are internal determinants include (capital adequacy, return to assets, liquidity, credit risk, bank size, management efficiency, assets quality, and concentration), and external determinants include (GDP and inflation rate). In order to achieve its objectives and reach the results, the study relied on the descriptive-analytical approach, where the method of standard analysis of cross-sectional time series models (panel data) was followed, and the statistical analysis program (E - view 13) was used to estimate the study model.  The findings show that the average technical efficiency and its components (TE, PTE, SE) are 83.3%, 90.4, 91.7% respectively, which means that the efficiency of Libyan banks improved during the last decade. Regarding determinants of efficiency, except capital adequacy, which has a significant positive effect on efficiency, the rest of the factors have no significant impact. The study recommends more studies should be done.